Senior Quantitative Risk Analyst - IRB

Financial Services, Insurance & PE

Riesgo de Crédito (Banca)

Data Analyst (IT)

Madrid

Importante entidad financiera internacional busca incorporar un Senior Quantitative Risk Analyst - IRB a su oficina de Madrid.

Desarrollo de modelos de riesgo.
Caculo de capital regulatorio.
Verificar la precisión de los modelos a través de pruebas históricas y de estrés.
Asegurar que los modelos cumplan con las regulaciones locales e internacionales
Evaluar y monitorear el comportamiento de la cartera crediticia y las pérdidas esperadas.

Experiencia en consultoría de gestión para servicios financieros y/o industria bancaria (gestión de riesgos, riesgo crediticio, modelado de riesgos).
Experiencia práctica en el desarrollo de modelos de riesgo crediticio IRB (es decir, más allá de actividades de auditoría o revisión). La experiencia en IRB es imprescindible.
Experiencia en lenguajes de programación y estructuras de datos. Los lenguajes de programación relevantes incluyen Python, SAS, R, SQL, etc.
Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales relevantes en servicios financieros, especialmente en el contexto de la supervisión del PRA/BCE.
Habilidades analíticas sólidas y una formación cuantitativa aplicada a la gestión de riesgos en el ámbito bancario.
Además, se valorará la experiencia en ICAAP/ILAAP, apetito/limitación de riesgos, pruebas de estrés, gestión de capital, recuperación/resolución, planificación estratégica y/o fijación de precios, etc.
Habilidades para la resolución de problemas y capacidad para ver el panorama general.
Excelente formación académica, es decir, un máster en estudios cuantitativos como matemáticas, ingeniería industrial, economía, física es imprescindible.
Inglés fluido.